“量化交易”有着两层含义：一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单;二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。

一、数字货币量化交易是什么

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

二、数字货币量化交易策略

第一种就是套利： 套利有资金费率套利和手续费套利或者不同平台的价差套利，这几种的话说实话是很难玩的，因为手续费的关系，除非你是高级vip用户或者是经济商做市这种，再加上返佣可能会有一些利润空间，比如资金费率套利，一般是通过交割合约和永续合约对冲，但是很多平台只有btc,eth有交割合约，其他野鸡币并没有，一般野鸡币的费率变动会很大，没有交割合约的话就只能用现货跟永续对冲，这样小资金的套利空间就很小了。手续费套利的话可能一些新的交易所为了拉深度会让一些交易对的maker手续费变负，这种就可以尝试去做高频的对冲去套利，今年年初的时候就在binance用ethbusd套了不少，但是后面取消了。价差套利由于很多搬砖党的存在，再加上现货的手续费很高，操作性也比较复杂，套利空间很小。

第二种就是趋势策略：把各种传统股市上的指标用到币圈中来，比如均线，mcad这种，个人感觉这种比较适合做长线，根据日线去分析这种，因为短线情况下这些指标基本是失效的，币圈很多涨跌基本是以消息面为主，很多趋势面可能就是套娃，套的不要不要的，在单边行情可能这种不错，但是单边行情是可遇不可求的，百分之八九十都是在震荡，所以个人感觉趋势策略在量化交易中是比较难做的。

第三种就是逆势策略：类似马丁，网格这种，这种仓位控制，点位很重要，不然遇到超级单边行情多少钱都不够亏的，而且这种策略止盈止损很重要，而且需要不断地做t加仓仓去平滑仓位，控制开仓价，这样在震荡中可能会赚一点。

三、量化交易的五个要素

(1)买入和卖出的信号系统。

(2)牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。

(3)头寸管理以及资金管理。

(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

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